Estratégia de negociação de pares pdf

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Estratégia de negociação de pares: análise empírica no mercado de ações japonês.

Morikazu Hakamata.

A estratégia de negociação de pares é uma das estratégias de investimento neutras do mercado no mercado de ações. Consideramos um par de ações com tendências comuns, e quando um spread entre esses preços das ações se alarga temporariamente, tomamos uma posição de investimento com um estoque longo e o outro curto. Então, podemos obter um lucro em sua posição se a propagação se estreitar de novo. Neste artigo, propomos a estratégia de negociação de pares usando análise de regressão e design experimental. Em nossa análise empírica no mercado de ações japonês, podemos obter resultados estáveis ​​positivos.

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Morikazu Hakamata 1 1. Tokyo-Mitsubishi Asset Management Ltd. Japão.

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